《金融工程：衍生品与风险管理》(Financial Engineering: Derivatives and Risk Management)((美)基思.卡思伯森)扫描版[PDF]

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[金融工程：衍生品与风险管理](美)基思·卡思伯森.扫描版.pdf	30.18 MB
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简介:


内容简介：
本书详细讨论了期货，“普通香草型”期权、互换，以及在投机和对冲中对奇异衍生品和利率期权的使用。在期权定价方面，除了阐述连续时间数学的解法外，还介绍了使用网格的数值方法(BOPM)、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。实物期权理论和它在投资估值以及对生物和互联网公司定价中的应用，具有有效的实践意义。
本书为衍生品和风险管理的课程而设计，适用于金融MBA、金融学硕士或者本科生。本书可以单独学习，也可以作为本书作者写的另外一本书《投资学——现货和衍生品市场》的后续课程。
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